Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Asimetrik Stokastik Volatilite Modelinin BIST100 Endeksine Uygulanması
Bu çalışmada asimetrik stokastik volatilite (ASV) modeli lognormal dağılım varsayımları altında 2007-2008 küresel finans krizi dikkate alınarak BIST100 endeksine uygulanmıştır. ASV modelinin parametrelerinin tahmininde Bayesyen yaklaşımına dayalı MCMC (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) algoritmasından yararlanılmıştır. Çalışma bulguları BIST100 endeksi için asimetrik tepkinin ve yüksek volatilite kalıcılığının söz konusu olduğuna işaret etmektedir. 2007-2008 küresel finans krizinin daha çok asimetri parametresi üzerinde etkili olduğu bu nedenle küresel finans krizi döneminde BIST100 endeksi getirisindeki değişimlerin BIST100 endeksi volatilitesi üzerinde daha fazla etkili olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma bulgularının BIST100 endeksinin volatilite dinamiklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve ASV modellerinin Türk finans piyasalarına uygulanabilirliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords
Asimetrik stokastik volatilite modeli, BIST100 endeksi, Bayesyen yaklaşımı.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

     

     

    New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

     

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

     

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

    naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri