Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Modeling Volatility of Sector Indexes with Multivariate GARCH Model
Oynaklık yayılımı etkisi finansal piyasa katılımcıları için her zaman cazip bir konu olmuştur. Bu çalışma çok değişkenli GARCH modelini kullanarak Borsa İstanbul’daki BIST Mali ve BIST Hizmetler olan iki önemli sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımını araştırmayı amaçlamaktadır. İki sektör arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için Granger ve Hong’un Nedensellik testleri kullanılmıştır. 4 Ocak 2010’dan 24 Temmuz 2018’e kadar kapsayan iki önemli sektör endekslerini incelemenin ardından, bulgular BIST Mali ve BIST Hizmetler sektör endeksleri arasında oynaklık yayılımı olduğunu göstermiştir. Nedensellik analizlerine gelince, hem Granger nedensellik hem de Hong’un nedensellik testlerinin sonuçlarına göre iki sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımı iki yönlü nedensel ilişkiyi göstermiştir. Sonuçlar, en uygun varlık tahsisi ve portföy yönetimi yapmak için, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar açısından büyük önem arz etmektedir.

Keywords
Hong nedensellik, DCC-GARCH modeli, oynaklık yayılımı, sektör endeksleri.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

     

     

    New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

     

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

     

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

    naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri