Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi
(Black March of the Financial Markets: Investigation of the Effects of Covid-19 Pandemic on Borsa İstanbul with the Help of Non-Linear ARDL Analysis )

Yazar : Merter AKINCI  Demet EROĞLU SEVİNÇ Gönül YÜCE AKINCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 215-243


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Covid-19 vakalarının finansal piyasalar üzerindeki etkisini Türkiye ekonomisi itibariyle 11/03/2020-22/09/2020 dönemi için parametrik olmayan ARDL (NARDL) analizi ile incelemektir. Analiz bulguları, kısa dönemde Covid-19 vaka sayı-larında meydana gelen artışların borsa fiyatlarını istatistiki bakımdan anlamlı olacak şekilde azalttığını, buna karşın Covid-19 vaka sayıla-rında meydana gelen azalışların ise borsa fiyatlarını istatistiki bakım-dan anlamsız olacak şekilde artırdığını ortaya koymuştur. Diğer taraf-tan uzun dönem analiz bulguları, Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen artışların borsa fiyatlarını istatistiki bakımdan anlamlı olacak şekilde azalttığını, buna karşın Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen azalışların ise borsa fiyatlarını istatistiki bakımdan anlamlı olacak şekilde artırdığını ortaya koymuştur. İlaveten analiz bulguları, hem kısa hem uzun dönemde Covid-19 pandemisinde görülen iyi-leşmelerde meydana değişimlerin borsa fiyatlarını aynı yönlü ve istatistiki bakımdan anlamlı olarak etkilediğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler
Finansal Piyasalar, Covid-19, Lineer Olmayan ARDL Analizi.

Abstract
The main motivation of this paper is to investigate the effects of Co-vid-19 cases on financial markets using non-linear ARDL analysis in the period from 03/11/2020 to 09/22/2020 in Turkish economy. The analysis findings reveal that the increases in the number of Covid-19 cases in the short term decreases the stock market prices in a statisti-cally significant way, whereas the decreases in the number of Covid-19 cases increases the stock market prices in a statistically insignifi-cant way. On the other hand, long-term analysis findings reveal that the increases in the number of Covid-19 cases decreases the stock market prices in a statistically significant way, whereas the decreases in the number of Covid-19 cases increases the stock market prices in a statistically significant way. In addition, the analysis findings show that the changes in the recovers from Covid-19 pandemic in both the short and long term affect the stock market prices in the same direc-tion and statistically significant way

Keywords
Financial Markets, Covid-19, Non-Linear ARDL Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

     

     

    New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

     

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

     

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

    naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri