Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması
(Exchange Rate, Inflation and Interest Rate Relationship in Turkey: 2009-2017 Application )

Yazar : Ayşe Durgun Kaygısız  & Hüseyin İşcan  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 581-604


Özet
Bu çalışmada döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler VAR modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu kapsamda 2009:01-2017:12 dönemi aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada serilerin durağanlığını sağlamak için Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini bulmak için Granger Nedensellik Testi yapılmıştır. Buna göre döviz kuru hem enflasyonun hem de faizin nedeni, enflasyon ise faizin nedeni sonucuna ulaşılmıştır. VAR (Vektör Otoregresif Model) modeli ile de değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için etki tepki grafikleri ve varyans ayrışım tablosu oluşturulmuştur. Etki-tepki analizine göre döviz kurunda meydana gelen bir şoka faiz 12 dönem boyunca, enflasyon ise altıncı dönemden itibaren negatif tepki vermiştir. Ayrıca enflasyonda meydana gelen bir şoka, faiz yaklaşık iki dönem pozitif tepki vermiştir. Varyans ayrışım tablosuna göre enflasyon ve faiz oranı üzerindeki en önemli etken döviz kuru olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Döviz kuru, enflasyon, faiz oranı, birim kök testi, granger nedensellik.

Abstract
In this study, the relationship between exchange rate, inflation and interest rate was analyzed within the framework of VAR model. In this context, monthly data for the period 2009:01-2017:12 were used. In this study, the expanded Dickey-fuller unit root test was applied to ensure the stability of the series. The Granger Causality Test was performed to find the causality relationship between the variables. Accordingly, the exchange rate the reason why both inflation and interest, concluded that the inflation cause of interest. To determine the relationship between the variables with the VAR (Vector Autoregressive Model) model, impact-response graphs and variance decomposition table were created. According to the impact-response analysis, a shock the exchange rate was interest negative for 12 periods, whereas inflation was negative for the 6th period. In addition, a shocking event in inflation, the interest had a positive response, for two period. According to the variance decomposition table, the most important factor on the inflation and interest rate was the exchange rate

Keywords
Exchange rate, ınflation, ınterest rate, unit root test, granger causality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

     

     

    New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

     

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

     

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

    naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri